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北京大学著名学者陈松蹊教授做客“红烛大讲堂”

发布日期:2019年08月30日 11:02   作者:   点击次数:


    2019年8月28日上午,北京大学光华管理学院教授、国家特聘专家,陈松蹊教授应邀做客我学院红烛大讲堂。在学院109会议室以“On implied volatility for options—Some reasons to smile and more to correct”为题,为我院的师生带来了一场精彩的学术讲座。我院陈长瑶教授、韩越教授等学术骨干和部分研究生参加了此次讲座,讲座由蒋文江教授主持。

蒋文江教授首先介绍了主讲嘉宾陈松蹊教授的情况及学术成果,并且指出此次讲座和陈教授后续与学院的合作对加强我院的科研能力,持续提升人才培养质量有着重要意义。

陈松蹊教授在讲座中介绍了期权定价的一种非参数估计方法,并对潜在波动率进行估计。通过不同方法对比发现:该方法消除线性误差的不利影响,并为期权的波动率估计提供了一种较好估计方法。并通过对S&P 500数据的数值模拟和实证分析,验证了方法的有效性。在讲座中,陈教授和我院师生就讲座中相关问题进行了交流和探讨。陈教授深入浅出、风趣幽默的讲授引发了的积极反响,师生们均深刻领略到了学术研究的魅力,收获颇丰。通过本次讲座,加强了我院师生数理模型应用于金融市场的认识和理解,对我院人才培养起到了推动作用。

    【专家链接】陈松蹊,北京大学光华管理学院教授,商务统计与经济计量系联合系主任,北京大学统计科学中心联席主任,国家特聘专家,数理统计学会资深会员,美国统计学会会士,国际统计学会当选会员,The Annals of Statistics(统计年鉴)编委等;Journal of American Statistical Association(美国统计学会会刊)编委;Journal of Business and Economics编委;Environmentrics, Associate Editor;曾任Statistics and Its Interface的联合主编。


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